Экстраполяция

From

Evgenij Masherov (2:5020/175.2)

To

Sanya Scherbakov

Date

2002-08-29T21:02:04Z

Area

RU.ALGORITHMS

From: "Evgenij Masherov" <EMasherow@nsi.ru>

Thu Aug 29 2002 12:34, Sanya Scherbakov wrote to Evgenij Masherov:

 
 SS>     Во! Вобщем всё удовлетворяет вашим требованиям :) Вобщем есть набор
 SS> табличных данных, где явно просматривается некоторая периодичность в
 SS> зависимости от времени года, причем, если рассмотреть как периодическую
 SS> функцию, то увеличивается амплитуда и чуток частота повторения. Данных
 SS> просто море - около 300 значений в выборке, данные за пару лет и надо
 SS> предсказать данные на пару месяцев вперед.
 SS>     Не подскажите ссылочки где про енто дело почитать можно, ну или книжу
 SS> какую, если нет такого в инете?
 SS>     Был бы оочень признателен ...

1. Если увеличивается амплитуда колебаний (и среднее значение сигнала) - может
помочь логарифмирование (конечно, если сигнал положителен).

- о преобразованиях (и о многом ином интересном) - Тьюки и Мостеллер. "Анализ
данных и регрессия". Тьюки. "Разведочный анализ данных"

2. После этого в данных может найтись линейный тренд, выделяемый регрессией на
время (я бы ограничился линейной, но отважные используют и более высокие
степени полиномов)

- о регрессии. Демиденко. "Линейная и нелинейная регрессии". Себер. "Линейная
регрессия"

3а. Если предполагается некий механизм связи со временем года (ну, торговля
мороженым зависит от температуры, цены на фрукты - от месяца сбора урожая и
т.п.) остаток разлагаем в ряд Фурье по основной (к примеру, годовой) и высшим
гармоникам).

- Дженкинс и Ваттс. "Спектральный анализ". Гренджер и Хатанака. "..."(Поищите
сами - эти авторы не столь плодовиты)

3б. Если колебания есть - а механизма, обеспечивающего периодичность нет, то
может помочь авторегрессия (т.е. регрессия на предыдущие значения)

- Бокс и Дженкинс. "Авторегрессия, скользящее среднее..."

3в. Если колебания незакономерны - воспринимайте их, как случайные (а видимые
периоды спишите на эффект Слуцкого-Юла)

- Кендалл и Стьюарт. Особенно т.3 "Многомерный статистический анализ и
временные ряды"

4. Получив прогноз, оцените его вероятную ошибку. Если она слишком велика - ну
что ж...

- Четыркин "Прогнозирование". Кендэл (это тот же Кендалл, но иной переводчик)
"Прогнозирование" (названия книг приведены неточно)

Источников в Сети назвать не могу, увы...

Евгений Машеров АКА СанитарЖеня

--- ifmail v.2.15dev5
 * Origin: FidoNet Online - http://www.fido-online.com (2:5020/175.2)