Факторный анализ

From

Evgenij Masherov (2:5020/175.2)

To

Fyodor Korzhov

Date

2002-05-15T20:37:51Z

Area

RU.ALGORITHMS

From: "Evgenij Masherov" <EMasherow@nsi.ru>

Wed May 15 2002 00:22, Fyodor Korzhov wrote to Evgenij Masherov:


 FK>>> Возможно, пpосто в тексте я видел это именно в фактоpном
 FK>>> анализе...
 EM>> Если задача имеет вид:
 EM>> даны для некоторого набора наблюдений
 EM>> значения интересующей нас переменной и значения переменных,
 EM>> предположительно влияющих на интересующую, то это задача
 EM>> регрессионного, ковариационного или дисперсионного анализа
 EM>> *в зависимости от типа входных переменных).

 FK> Сенкс. Решил чеpез дискpиминантный анализ: пошаговый с включением из
 FK> пакета STATISTICA 5. Никто не подскажет алгоpитм этого самого
 FK> дискpиминантного алгоpитма. Hyжно бля собственной pеализации...

Хорошая описка...

Нужно именно пошаговый? Или базовый сойдет?
Основная идея - объект относится к классу, для коего расстояние Махаланобиса
от объекта до центра данного класса минимально.
(X-Ci)*inv(R)*(X-Ci) 
inv(R) - обращение матрицы внутригрупповых ковариаций
X - вектор параметров объекта
Ci - средний вектор параметров i-того класса.
В общем случае может еще вводиться поправка на априорные вероятности
принадлежности объекта к данному классу и на стоимость ошибочного отнесения к
классу.
Пошаговый - использует поочередное введение/выведение параметров, максимизируя
определенный критерий (F, лямбда и пр.). При этом обыгрывается возможность
пополнения обратной матрицы менее чем за N^3 операций.

Евгений Машеров АКА СанитарЖеня

--- ifmail v.2.15dev5
 * Origin: FidoNet Online - http://www.fido-online.com (2:5020/175.2)